斉藤正章さんのトレード

ダイヤモンド社のザイ２月号（２００６年）に掲載された、システムトレードについての記事に筆者は注目した。下落局面にあり、反発が予測される銘柄を自動で抽出するというもの。過去２０年間で勝率は８０％近く、開発した作者の斉藤正章さんは、導入以来、毎年負け無しで資産を増やしている。

親切なことに、斉藤正章さんは、銘柄抽出の条件をザイ２月号で公開してくれている。次の（１）（２）を両方満たしたら、買うのだという。
　（１）株価が、２０日移動平均線を２０％下回る
　（２）株価が、５日移動平均線を１０％下回る

価格帯別にパフォーマンスに違いがあるのか、筆者も検討してみたい。過去のデータでうまくいくなら、実際に資金も投入してみてみよう。

なお、斉藤正章氏があらたに開発したシステムトレードの手法が、エンジュクからＤＶＤで発売されている 。価格は２９８００円とそこそこ高い。しかし、平均保有日数が１．６２日で、平均４．２％の利益が見込めるという優れた条件を教えてくれるそうだ。忠実に実行すれば、購入金額の２９８００円なんて、すぐにでも取り返すことができるだろう。